Τι είναι R Squared;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος R Squared;

Απαντήσεις





Μέτρο διαφοροποίησης που καθορίζει πως η απόδοση ενός κεφαλαίου παρακολουθεί στενά μέσα σε μια συγκεκριμένη περίοδο ένα κατάλληλο δείκτη αναφοράς ή τεκμαρτό χαρτοφυλάκιο (benchmark). Όταν έχουμε ένα R Squared 100% αυτό σημαίνει ότι αναπαράγεται κατά 100% το benchmark. Ένα κεφάλαιο με R Squared 95% περιέχει α) 95% της διαφοροποίησης και των κινδύνων της αγοράς δηλαδή αναπαράγεται το benchmark κατά 95% και β) ένα 5% εντός του οποίου κινείται ελεύθερα ο διαχειριστής του κεφαλαίου.



Προσθήκη νέας απάντησης