Υποβλήθηκε από psilos την Παρ, 04/12/2015 - 08:43.
Μέτρο διαφοροποίησης που καθορίζει πως η απόδοση ενός κεφαλαίου παρακολουθεί στενά μέσα σε μια συγκεκριμένη περίοδο ένα κατάλληλο δείκτη αναφοράς ή τεκμαρτό χαρτοφυλάκιο (benchmark). Όταν έχουμε ένα R Squared 100% αυτό σημαίνει ότι αναπαράγεται κατά 100% το benchmark. Ένα κεφάλαιο με R Squared 95% περιέχει α) 95% της διαφοροποίησης και των κινδύνων της αγοράς δηλαδή αναπαράγεται το benchmark κατά 95% και β) ένα 5% εντός του οποίου κινείται ελεύθερα ο διαχειριστής του κεφαλαίου.
Για να μας αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα (σφάλμα, ανακρίβεια, θέμα που αφορά πνευματικά δικαιώματα κ.τ.λ.) σχετικά με αυτή την καταχώρηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
Απαντήσεις
Μέτρο διαφοροποίησης που
Μέτρο διαφοροποίησης που καθορίζει πως η απόδοση ενός κεφαλαίου παρακολουθεί στενά μέσα σε μια συγκεκριμένη περίοδο ένα κατάλληλο δείκτη αναφοράς ή τεκμαρτό χαρτοφυλάκιο (benchmark). Όταν έχουμε ένα R Squared 100% αυτό σημαίνει ότι αναπαράγεται κατά 100% το benchmark. Ένα κεφάλαιο με R Squared 95% περιέχει α) 95% της διαφοροποίησης και των κινδύνων της αγοράς δηλαδή αναπαράγεται το benchmark κατά 95% και β) ένα 5% εντός του οποίου κινείται ελεύθερα ο διαχειριστής του κεφαλαίου.
Προσθήκη νέας απάντησης