Τι είναι Model risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Model risk;

Απαντήσεις





Ο κίνδυνος απώλειας εισοδήματος που οφείλεται στην αδυναμία των χρηματοοικονομικών μοντέλων, τα οποία χρησιμοποιεί μία τράπεζα και γενικά μια επιχείρηση για την τιμολόγηση του αποθέματος και τη διαχείριση του επιτοκιακού κινδύνου και των άλλων χρηματοπιστωτικών κινδύνων, να συμβάλουν σε ορθές προβλέψεις και συνεπώς στην ορθή διαχείριση των διαθεσίμων. Όταν μετράμε τη συνολική έκθεση στον κίνδυνο ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού, είναι προφανές ότι τα μοντέλα θα χρησιμοποιούν διάφορα είδη συναρτήσεων. Αυτές οι συναρτήσεις συναντούν τις εξελίξεις στις αγορές μεταξύ συνεχόμενων χρονικών περιόδων και μεταξύ διαφόρων τύπων δραστηριοτήτων. Τα μοντέλα που ενσωματώνουν μηχανισμούς δυναμικού ελέγχου μπορεί να εξηγήσουν τις συναρτήσεις διαχρονικά. Όμως, και τα μοντέλα ενδέχεται να καταλήγουν σε λανθασμένες συμπεράσματα διότι εξαρτώνται από την ορθότητα ή όχι των προβλέψεων με τις οποίες τροφοδοτούνται. Σε περίπτωση αποτυχημένων προβλέψεων θα προκύψει model risk ο οποίος πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντικές ζημίες το σχετικό χαρτοφυλάκιο.



Προσθήκη νέας απάντησης